Lch Forexclear Fees

Key Information Key Informationen für London Stock Exchange Derivate Market Clearing-Mitglieder: Aggregation von Kundendaten in ein einzelnes Kundenkonto Unterschiedliche Member-Mnemotechniken auf LCH. Clearnet und London Stock Exchange Derivatives Market Reports Abwicklungsprozess Berichtsstruktur Unterschiedliche zugrundeliegende Produktcodes für SPAN und BCS Report Client Datenberichterstattung Alle Client-Daten werden zu einem einzigen Konto für ein GCM zusammengefasst (allgemeines Clearing-Mitglied) Es wird eine Gruppierung innerhalb des GCMs-Client-Accounts der einzelnen Client-Account-Positionen vorhanden. SPAN-Margin-Berichte, die von LCH. Clearnet erzeugt werden, zeigen keine individuellen Client-Kontolanddaten ECL-Berichte zeigen die resultierenden offenen Positionen fällig für die Lieferung Verschiedene Mitglied mnemonics Member mnemonics in BCS-Reporting verwendet unterscheiden sich von den Mitglieds-Mnemotechniken in LCH verwendet. Clearnet Berichte London Stock Exchange Derivaten Market Member-Codes, die in BCS-Berichterstattung, werden an der Stelle eingerichtet Dass das neue Mitglied an der Börse eingerichtet ist. Clearnet-Member-Codes, die in der LCH. Clearnet-Berichterstattung verwendet werden, werden an dem Punkt eingerichtet, an dem das neue Mitglied von LCH. Clearnet zum Clearing genehmigt wird. Eine Mapping-Tabelle wird beibehalten, um das London Stock zu sichern Exchange-Derivate Market-Mitgliedscodes sind korrekt mit den LCH. Clearnet-Mitgliedscodes verrechnet Abwicklungsprozess Vom Ende des Geschäfts mit Ausübung / Verfallsdatum bis zur Abwicklung werden alle physisch gelieferten Basiswerte zu den EquityClear-Kontrakten gemäß den LCH. Clearnet-Regeln und - Regelungen verkauft . Alle London Stock Exchange Derivate Market Clearing-Mitglieder müssen ein EquityClear-Mitglied sein oder die Dienste eines EquityClear GCM nutzen. Die Trades werden am Morgen nach Ausübung / Auslaufen unter Verwendung der Equity Risk Analysis (ERA), wie sie derzeit vom EquityClear-Service verwendet wird, marginalisiert. Margin Offsets und optionales Cross-Trade-Source-Netting sind an den London Stock Exchange Derivatives Market Delivery Positionen verfügbar. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Interoperabilitätsvereinbarungen für die London Stock Exchange Derivatives Market Norwegian Kontrakte derzeit keine Cross-Trade-Quellnetze für diese Verträge verfügbar sind. Berichtsstruktur Londoner Börse Derivative Marktberichte werden von BCS verfügbar sein und alle Variation Margin, Optionsprämien und Net Liquidating Value Daten enthalten. LCH. Clearnet Banking, SPAN und EquityClear-Berichte sind über die LCH. Clearnet Member Reporting Website verfügbar. SPAN-Berichte enthalten Initial Margin Daten auf London Stock Exchange Derivate Marktpositionen vor der Ausübung / Verfall. London Stock Exchange Derivat Market Delivery Positionen werden innerhalb der EquityClear Berichte gezeigt und unter dem EquityClear-Ordner innerhalb der Mitgliedsberichterstattung zur Verfügung gestellt. LCH. Clearnet Banking Berichte werden Margin-Anforderungen enthalten. Produkt-Codes Die Codes für Wertpapiere an der London Stock Exchange Derivatives Market Exchange verwendet werden, unterscheiden sich von den Codes, die von LCH. Clearnet für Margining BCS Berichte werden die Londoner Börse Derivaten Market Codes, SPAN-Berichte werden die LCH. Clearnet-Codes SPAN angezeigt wird Um nur 3 Buchstaben-Codes für die Verträge aufzunehmen, London Stock Exchange Derivate Market-Codes haben bis zu 6 Zeichen Die Zuordnung der Londoner Börse-Derivate-Marktcodes zu den LCH. Clearnet-Codes steht den Mitgliedern im Margin-Rate-Rundschreiben zur Verfügung Auf der LCH. Clearnet-Website Technische Dokumentation Für Mitglieder und Kunden, die mehr über die Technologie erfahren möchten, die für die Freigabe dieses Marktes verwendet wird, wählen Sie bitte den folgenden Link aus, der die technische Dokumentation zum BCS-Clearing-System, Konnektivität und Benutzerhandbücher enthält. Wie Devisentermingeschäfte Geschäfte werden ausgehandelt und gehandelt bilateral entsprechend den aktuellen Marktpraktiken. Jede Partei unterbreitet unabhängig ihre Handelsseite dem Matcher. Einmal passend, wird der Handel an LCH. Clearnet für Clearing und Novation über ForexClear übertragen. Die Benachrichtigung über Handelsstatus-Updates wird von ForexClear an Mitglieder über den Matcher weitergeleitet. ForexClear berechnet die Margin-Anforderungen während des 24-Stunden-Tages und übernimmt die Risiko-Netting und Abwicklung von Trades bei Fälligkeit. Netto-tägliche finanzielle Abrechnung erfolgt, während der gesamten Lebensdauer des Handels, mit PPS. Eine ausgeprägte Abwicklung bei Handelslaufzeit ist aufgrund des täglichen Austauschs von PampL über Variation Margin unnötig. Mitglieder können über das LCH. Clearnet Portal auf eine vollständige LCH. Clearnet - und ForexClear-spezifische Berichterstattung zugreifen. Service-Verfügbarkeit 24-Stunden-Service Mitglieder können Trades 24 Stunden am Tag, 5,5 Tage die Woche registrieren. Nach Erhalt werden die Geschäfte innerhalb von 60 Sekunden registriert. Die Mitglieder müssen über ausreichende Sicherheiten verfügen, damit ihre Geschäfte neu definiert werden können. Die Übertragung von Bargeldsicherheiten, Handelsabwicklungen und sonstigen Transaktionen, die mit ForexClear verbunden sind, wird durch PPS erleichtert, eine Lastschriftverfahren, bei der sich die teilnehmenden Banken verpflichten, innerhalb einer Stunde nach Erhalt der Anweisung von LCH. Clearnet Bargeld zu treffen. PPS wird von LCH. Clearnet betrieben und als Zahlungssystem nach dem Bankengesetz von Bank of England (Bank of England) anerkannt. Risikomanagement LCH. Clearnet ist einzigartig im Management des OTC-Risikos. Unsere Grundsätze des Risikomanagements basieren auf rigorosen Beitrittskriterien, die sicherstellen, dass die künftigen Mitglieder den Mindestanforderungen entsprechen. Berechnung der Margen ForexClear errechnet die Marge unter Verwendung eines vollen Neubewertung gefilterten historischen Simulations-VaR-Modells mit 10 Jahren Marktdaten. Eine 5-tägige Haltedauer (die Zeit, die für den Transfer oder die Schließung im Falle eines Ausfalls erforderlich ist). Mit dem Aufkommen des Kundenclearings oder bei einem Länderausfall kann dies je nach Bedarf geändert werden. Ein Vertrauensintervall von 99,76. Es gibt zwei Arten von Margen: Initial Margin zur Deckung möglicher künftiger Verluste in Bezug auf Mitgliedspositionen. Variation Margin Die tägliche Lieferung oder der Margin erkennt die Wertänderungen der Mitgliedspositionen. Der ForexClear Default-Wasserfall, der das Risiko enthält, minimiert Ansteckung Unser Ansatz für das Risiko basiert auf einem Defaulter-Pays-Modell, in dem die Defaulters-Marge verwendet wird, um ihre Vorgabe zu verwalten. Dies soll die Auswirkungen der Vorgabe und minimieren das Risiko von Ansteckung. Jedes Mitglied erhält einen Default-Fondsbeitrag und bietet allen Mitgliedern einen finanziellen Schutz für potenzielle Ausfallsituationen, in denen die Verluste die verfallenen Mitglieder übersteigen können. Anfangsmargin. Effective ab 1. November 2016 Für weitere Informationen zu den Gebühren wenden Sie sich bitte an BillingServiceslch In Euro und unterliegen der gesetzlichen Mehrwertsteuer. I. Clearing-Gebühren Für jeden abgewickelten Vertrag wird eine Clearing-Gebühr erhoben. Diese Gebühr variiert je nach Art des Vertrags. Liquidity Providers / Market Maker profitieren von Sonderkonditionen (bitte schauen Sie sich jedes Gebührenraster für Details an). Mit Ausnahme von Pariser Rohstoffderivaten (monatliche Gebührenerhebung) werden alle in diesem Abschnitt beschriebenen Gebühren täglich erhoben. A. Amsterdam Clearing-Segment: Produkttyp (Zentraler Markt und professionelle Geschäfte) (Gebühr pro Vertrag) FTSE EPRA / NAREIT Euro Zone und FTSE EPRA / NAREIT Europe Futures 5 Diese spezifischen Market Maker-Gebühren gelten nur für Mitglieder, die spezielle Vereinbarungen über spezifische Verpflichtungen haben Unter Contrat-Daning-Vereinbarungen mit den von der LCH. Clearnet SA genehmigten Euronext Derivatives Markets. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Euronext-Abteilung unter 31 (0) 20 550 5110, E-Mail: LPEuropeeuronext. Siehe auch Paris Market making scheme Abschnitt. 6 Diese spezifischen Gebühren gelten nur für einen früheren Status, der nicht neuen Bewerbern offen steht. 7 Eine Kappe pro Buchung gilt für Single Stock Futures: 75 für Broker und 40 für Market Maker. 8 Wird eine Transaktion (bei gleicher Laufzeit) mit einer Converse-Transaktion im Verlauf derselben Handelssitzung annulliert, so dass das Ergebnis eine Nullsumme ist, werden die Gebühren um 50 reduziert. Paris Market Making scheme Aktien - und Indexoptionen (MONEP ): Die von den Market Maker auf Aktien und Indexoptionen (MONEP) zu zahlenden jährlichen Clearing - und Ausübungsgebühren dürfen nicht mehr als 100.000 Trackeroptionen betragen: Die jährlichen Clearing - und Ausübungs - / Abtretungsgebühren, die die Market Maker auf Trackeroptionen zahlen, dürfen 10.000 für General nicht übersteigen Marktführer. Paris Großhandel auf Einzelaktienoptionen (MONEP) Große Geschäfte auf Aktienoptionen profitieren von spezifischen Gebühren. Large Trades sind definiert als ausgewiesene Trades mit: Mindestens 60.000 Aktienoptionskontrakte für Kontraktgröße von 10 Aktien Mindestens 6.000 Aktienoptionskontrakte für Kontraktgröße von 100 Aktien Market Maker-Konto () Gebührenordnung für Commodity-Optionsstrategien: Es wird eine Rabattregelung angewandt Auf beide Clearing - und Handelsgebühren für alle Multi-Bein-Commodity-Optionen Strategien. Bitte beachten Sie das Bulletin vom 4. Juli 2016 für die Qualifikationsbedingungen sowie den folgenden Link, um die Liste aller anerkannten Rohstoffoptionsstrategien und entsprechenden Rabatte zu erhalten: euronext / sites / euronext / files / commodityoptionsstrategiesandrebate. pdf Paris Commodity Futures und Optionen Neues Marktteilnehmerprogramm (NMP): Für Teilnehmer des NMP-Programms wird vom 1. November 2016 bis zum 31. Oktober 2017 eine ermäßigte Abrechnungsgebühr in Höhe von 0,26 angewendet (siehe Euronext Derivatives Markets INFO-FLASH vom 20. Oktober 2016) ). Diese ermäßigte Clearing-Gebühr wird mit einem Monat in Verzug gebracht (Standard-Gebühren zuerst angewendet und dann Rabatte verarbeitet werden). Trades, die von den Rohstoffoptionsstrategiegebührenrabatten profitieren, profitieren nicht von der zusätzlichen NMP-Vergütung. Spätverrechnungsgebühren: Für Warenterminkontrakte erhebt die LCH SA eine zusätzliche Vergütung pro Kontrakt, die am Tag D netto verrechnet werden soll. Diese Verrechnungsgebühren werden angewendet, wenn die Anzahl der Netto - / Verrechnungsverträge zwischen D um 12.00 Uhr MEZ und D1 um 12.00 Uhr liegt : 00 Uhr MEZ ist der Summe der in D) gebuchten Kauf - und Verkaufsverträge auf der Basis des folgenden Netzes überlegen: 1 pro Vertrag von 50 auf 500 null gesunkene Verträge 2 je Vertrag von 501 auf 1.000 nettofreie Verträge 6 je Vertrag über 1,001 Keine Netto-Kontrakte F. Flex-Produkte (alle Segmente): Clearing-Gebühren Gebühr pro Kontrakt Maximale Gebühr pro Buchung Gebühr pro Kontrakt Maximale Gebühr pro Buchung Single Stock Futures Gebühr pro Vertrag Maximale Gebühr pro Buchung AEX Indexoptionen Gebühren pro Vertrag Maximale Gebühr pro Buchung PSI Index Optionen 11 Gebühr pro Vertrag Maximale Gebühr pro Buchung AEX-Index Mini-Optionen Gebühr pro Vertrag Maximale Gebühr pro Buchung BEL20-Indexoptionen Gebühren pro Vertrag Maximale Gebühr pro Buchung CAC40-Indexoptionen Gebühren pro Vertrag 11 Ein Clearing-Fee-Vertrag gilt bis Ende Dezember 2016. II. Ausübung (Tender) / Abtretung, Barausgleich und Zustellgebühren Abgesehen von Amsterdam Clearing-Segment (tägliche Gebührensammlung) werden die in diesem Abschnitt beschriebenen Gebühren monatlich erhoben. A. Amsterdam Clearing-Segment: Produkttyp (Gebühr pro Vertrag) III. Clearing-Services Die in diesem Abschnitt beschriebenen Gebühren werden monatlich erhoben. A. Clearing-Dienste für alle Clearing-Segmente Für interne und externe Korrekturen sowie interne und externe Transfers (mit Ausnahme der Transfers für die Restrukturierung siehe unten) wird eine Gebühr von 0,06 pro Vertrag erhoben. Die Schlüssel für die Gebührenverteilung zwischen dem sendenden Clearing - Mitglied und dem empfangenden Clearing - Mitglied sind (Verteilungsentscheidung wird nur vom sendenden Mitglied getätigt): Fall n1: 0 für sendendes Clearing - Mitglied 100 zum Empfangen Clearing - Mitglied Fall n2: 50 für sendendes Clearing - Mitglied Für den Empfang des Clearing-Mitglieds Fall n3: 100 für die Zusendung des Clearing-Mitglieds - 0 für den Empfang des Clearing-Mitglieds Fall n4: 0 für die Zusendung des Clearing-Mitglieds 0 für den Empfang des Clearing-Mitglieds ist dieser Fall nicht anwendbar Für die Zusendung des Clearing - Mitglieds - 50 für den Empfang des Clearing - Mitglieds. Abtretungsgebühr für Umstrukturierungen: Übertragungen von Positionen, die sich aus der Entscheidung eines Auftraggebers ergeben, Änderungen zu überstehen, eine dem Auftraggeber zuzurechnende Kontenänderung oder eine Clearing-Mitgliedschaft zu schließen, unterliegen Sonderkonditionen. Eine Gebühr von 3,80 Euro wird pro Transfer berechnet. Der Gesamtbetrag darf nicht mehr als 300 pro Antrag und Finanzmarkt 18 betragen. Die Gebühr ist vom Clearing-Mitglied zu zahlen, das die Übertragung erhält (die oben genannten Schlüssel für die Gebührenverteilung gelten hier nicht). Die Bildung von Positionen auf dem Positionskonto des Clearing-Mitglieds unterliegt Sonderkonditionen. Die Positionen werden in Echtzeit auf Rechnung des Clearing-Mitglieds aktualisiert. Nur LCH. Clearnet SA ist berechtigt, die Funktion der Erstellung von Positionen zu nutzen. Die Gebühren für diesen Vorgang sind: Eine Schaffung von Positionen zwischen 0 und 100 Lose: 10.00 Eine Schaffung von Positionen über 100 Lose: 50.00 18 Amsterdam, Brüssel, Lissabon, Pariser Waren oder Paris finanziertB. Clearing-Services für die Commodity Delivery-Verwaltungsgebühr Die LCH SA erhebt für jeden Kaufvertrag, der zu einer Liefererklärung im Rahmen einer CCP-Lieferung (Livraison MATIF) und auch für Positionen, die einen Tag nach der Fälligkeit gelöscht werden, Datum.